В дисциплине "Основы эконометрики" тест 6 дается по теме 7. |
Введение в эконометрику: Информация
Авторы: Алексей Буховец, Леонид Яновский
![](/EDI/21_11_16_6/1479680485-3529/course/774/files/extPicture.png)
Форма обучения:
дистанционная
Стоимость самостоятельного обучения:
бесплатно
Доступ:
свободный
Документ об окончании:
Вам нравится? Нравится 27 студентам
Уровень:
Для всех
Длительность:
17:00:00
Студентов:
952
Выпускников:
167
Даны основы эконометрики и статистического анализа одномерных временных рядов.
Большое внимание уделено классической парной и множественной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов. Подробно
рассмотрены проблемы, возникающие при построении многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, гетероскедастичность модели.
Приведены анализ одномерных временных рядов и их компонентного состава, а также способы подбора модели поведения. Описаны адаптивные методы
в экономическом прогнозировании, методы одновременных уравнений, модели авторегрессии — скользящего среднего и модели с гетероскедастичностью дисперсии. Изучение представленного материала предполагает широкое использование техники расчетов в пакете прикладных программ STATISTICA. Для студентов экономических специальностей всех форм обучения, а также
аспирантов, преподавателей высших учебных заведений и специалистов.
Темы: Экономика
Дополнительные курсы
План занятий
Занятие
Заголовок <<
Дата изучения
Лабораторная работа № 1
20 минут
-
Лабораторная работа № 2
22 минуты
-
Лекция 10
1 час 34 минуты
-
Дополнительный материал 4
1 минута
-