Финансово-экономические модели
Задача 2.4.
Проанализировать, сколько лет предприятие будет расплачиваться с кредитом в размере 90 млн.руб, при разных вариантах ежегодных выплат: 30 млн.руб., 60 млн.руб, 80 млн.руб. Выплаты поступают в конце года. Рассматриваются процентные ставки 10%, 12%,15%, 20%,25%. Проценты начисляются раз в год. Каковы суммарные выплаты предприятия для каждого варианта ставки и ежегодного платежа.
Решение. (рис. 2.4)
Данные вводятся в виде векторов: и
. Для расчета срока оплаты кредита
для разных выплат
и ставки
используем формулу (2.24). Из финансовых функций выбираем
, которая находит число периодов для вклада (займа) pv, периодичных постоянных платежей
, использующих фиксированную процентную ставку
;
- остаток долга,
– тип ренты. В квадратных скобках необязательные аргументы. Финансовая функция
при расчетах учитывает движение денег: если платежи вносятся – отрицательные, то
сумма кредита получена - величина положительная.
Расчет срока погашения кредита.
Входные данные: Обозначим – платеж,
– номер ставки,
– номер платежа
,
,
,
,
,
Используем встроенную финансовую функцию
Суммарные выплаты для серии ставок и ежегодных платежей
,
Построим график: срок выплаты от ставки и по годам
Задача 2.5.
Рассчитать годовую процентную ставку для кредита 180 млн.руб., выданного на срок 5 лет. Оплата кредита производится постоянными ежегодными выплатами. Проанализировать варианты ежегодных выплат: 50 млн.руб., 60 млн.руб., 70 млн.руб., 80 млн.руб.
Решение. (рис.2.5)
Для расчета ставки используем формулу (2.23). Платеж представляем в виде ранжированной переменной. Строим функцию
,
![]() |
( 2.27) |
и решаем уравнение численно относительно , используя функцию
для разных платежей.
Из финансовых функций выбираем , где
— начальное значение корня для аппроксимации. Пусть
.
Входные данные
Обозначим – сумма кредита,
– платежи,
–срок,
– ставка
,
,
,
Решение:
Применим финансовую функцию
Задача 2.6.
Банк планирует ежегодно получать гарантированные денежные поступления в размере 23 млн.руб. в течение 5 лет. Какой кредит должен предоставить банк при годовой процентной ставке 15%, 20%, 22% ?
Решение. (рис.2.6)
Здесь используем формулу (2.22) и альтернативно финансовую функцию , которая находит текущее значение заема, основанное на периодичности и постоянных платежах
, через данное число составных периодов
, использующее фиксированную процентную ставку
– тип ренты. Данные и функции представляем в виде матриц. Поскольку платежи поступают в банк
, финансовая функция рассчитает суммы кредита отрицательные.
Входные данные
Обозначим – ежегодные денежное поступление,
– годы,
– процентная ставка,
– кредит
Решение:
,
,
Используем для рассчета финансовую функцию
Построим диаграмму: Размер кредита от ставки по годам