Бизнес

Введение в эконометрику

Программа о базовых принципах эконометрики и методах статистического анализа одномерных временных рядов. В программе изучаются парная и множественная регрессия, способы наименьших квадратов, а также проблемы мультиколлинеарности и гетероскедастичности. Отдельное внимание уделяется адаптивным инструментам экономического прогнозирования.
Студентов 1035 Выпускников 172 Для всех
690 ₽ 1 200 ₽
или любая сумма на ваше усмотрение
Вы можете оплатить любую сумму, чтобы поддержать наш проект и авторов программы. Объем услуг не зависит от размера вашей оплаты.
Объем
36 час.
Длительность
30 дней
Нагрузка в неделю
9 час.
Формат обучения
Дистанционно (самостоятельно)
Описание Курс охватывает ключевые разделы количественного анализа от основ парной регрессии до сложных моделей одновременных уравнений и авторегрессии. Обучение включает подробный разбор методов построения многомерных моделей, выявление их дефектов и способы устранения статистических проблем. Вторая часть посвящена анализу временных рядов, методам их сглаживания и оценке изменчивости. Практическая часть базируется на использовании пакета STATISTICA для проведения точных вычислений. Материал ориентирован на студентов экономических специальностей, аспирантов и аналитиков.
Цели
  • Сформировать понимание теоретических основ эконометрического моделирования.
  • Развить навыки статистического анализа экономических показателей.
  • Подготовить к самостоятельному проведению регрессионного анализа.
  • Раскрыть принципы работы с временными рядами и методами прогнозирования.
Чему я научусь?
  • Строить парные и множественные регрессионные модели.
  • Применять классический и обобщенный методы наименьших квадратов.
  • Диагностировать мультиколлинеарность и гетероскедастичность в моделях.
  • Проводить сглаживание и анализ компонентного состава временных рядов.
  • Использовать пакет STATISTICA для эконометрических вычислений.
  • Разрабатывать прогнозы на основе адаптивных методов и моделей авторегрессии.

Авторы

Буховец Алексей Георгиевич
Буховец Алексей Георгиевич
Яновский Леонид Петрович
Яновский Леонид Петрович
Чему я научусь?
  • Строить парные и множественные регрессионные модели.
  • Применять классический и обобщенный методы наименьших квадратов.
  • Диагностировать мультиколлинеарность и гетероскедастичность в моделях.
  • Проводить сглаживание и анализ компонентного состава временных рядов.
  • Использовать пакет STATISTICA для эконометрических вычислений.
  • Разрабатывать прогнозы на основе адаптивных методов и моделей авторегрессии.

Учебный план

№ Занятия
Экзамен экстерном Внимание! Экзамен экстерном не обязательный для сдачи. При желании вы можете его пройти, если хотите подтвердить свои знания по данному курсу без его изучения или поверить свои знания по нему. Экзамен экстерном можно сдать только один раз. 90 мин
1 Сущность и история возникновения эконометрики
Сущность и история возникновения эконометрики тест для курса Введение в эконометрику 35 мин
2 Парный регрессионный анализ
Парный регрессионный анализ тест для курса Введение в эконометрику 40 мин
3 Лабораторная работа № 1: Модель парной линейной регрессии
4 Множественная регрессия
Множественная регрессия тест для курса Введение в эконометрику 55 мин
5 Лабораторная работа № 2: Модель множественной линейной регрессии
6 Лабораторная работа № 3: Мультиколлинеарность
7 Лабораторная работа № 4: Фиктивные переменные во множественной регрессии
8 Лабораторная работа № 5: Использование фиктивных переменных для моделирования структурных изменений
9 Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения
Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения тест для курса Введение в эконометрику 40 мин
10 Методологические вопросы прогнозирования временных рядов
Методологические вопросы прогнозирования временных рядов тест для курса Введение в эконометрику 45 мин
11 Лабораторная работа № 6: Исследование временного ряда
Лабораторная работа № 6: Исследование временного ряда тест для курса Введение в эконометрику 45 мин
12 Сглаживание временных рядов
Сглаживание временных рядов тест для курса Введение в эконометрику 25 мин
13 Лабораторная работа № 7: Сглаживание временного ряда
14 Одновременные уравнения. Методы идентификации
Одновременные уравнения. Методы идентификации тест для курса Введение в эконометрику 40 мин
15 Моделирование структурными уравнениями
Моделирование структурными уравнениями тест для курса Введение в эконометрику 40 мин
16 Разностные уравнения и их решение
17 Стационарные временные ряды, модели авторегрессии - скользящего среднего
Стационарные временные ряды, модели авторегрессии - скользящего среднего тест для курса Введение в эконометрику 40 мин
18 Временные ряды с высокой изменчивостью
Временные ряды с высокой изменчивостью тест для курса Введение в эконометрику 20 мин
19 Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок тест для курса Введение в эконометрику 40 мин
20 Приложение 1: Векторное пространство
21 Приложение 2: Основные положения теории вероятностей
22 Приложение 3: Геометрическая интерпретация метода наименьших квадратов
23 Приложение 4: Критические точки распределения Стьюдента
24 Приложение 5: Критические точки распределения Фишера
Тренировочный экзамен Внимание! Тренировочный экзамен экстерном не обязательный для сдачи. При желании вы можете его пройти, если хотите проверить свои знания курса перед сдачей экзамена. Тренировочный экзамен можно сдавать сколько угодно один раз. 90 мин
Экзамен 60 мин

Какой документ я получу?

Сертификат

Выдаётся автоматически после успешного завершения программы.

Удостоверение о повышении квалификации

Выдается при наличии среднего специального или высшего образования (необходимые документы).

Стоимость программы

690 ₽ 1 200 ₽
или любая сумма на ваше усмотрение
Вы можете оплатить любую сумму, чтобы поддержать наш проект и авторов программы. Объем услуг не зависит от размера вашей оплаты.
^