Стоит посмотреть права доступа NTFS. Установить для папки полные права.

Здесь может быть две причины:
1. У Вас нет прав доступа на папку с документами.  В меню Проводника - "Сервис" - выберите пункт - "Свойства папки". Перейдите на вкладку - "Вид". В разделе "Дополнительные параметры", снимите галочки с - "Использовать простой общий доступ..."; "Отображать простой вид папок...". Нажмите кнопку "Применить ко всем папкам". Теперь откройте "Свойства" (правой кнопкой мыши) нужной папки. Если там стоит отметка "Только для чтения" снимите ее (для всех файлов).  Перейдите на вкладку "Безопасность". В разделе "Группы и пользователи" - посмотрите есть ли там имя вашего пользователя. Если нет - добавьте ("Добавить"- "Дополнительно" - "Поиск" - выберите нужного пользователя - "ОК"). Выделите пользователя и нажмите - "Дополнительно".Первую галочку снимите, вторую поставьте - "Применить","ОК". В разделе "Разрешения для:", в колонке "Разрешения" - галочка в пункте - "Полный доступ" - "Применить", "ОК".
2. В папке "Documents and Settings" хранятся документы всех пользователей. Вы пытаетесь скопировать файлы в папку пользователя который сделал документы - "Личными". Доступ к этой папке имеет только ее владелец.
 

Понять, что произошло и как с этим бороться, вам поможет лекция Обеспечение безопасности в файловой системе NTFS из курса Администрирование сетей Microsoft Windows XP Professional.