Анализ и минимизация рисков

Методы анализа и управления рисками: функция полезности, диверсификация, страхование, определение цены информации, формирование портфеля активов.
Для всех RU
Записаться
Объём
36 час.
Длительность
30 дней
Нагрузка
9 час.
Формат обучения
Дистанционно (самостоятельно)
Описание Учебный курс посвящен анализу и минимизации рисков. Рассматриваются стандартное отклонение как мера риска, функция полезности при наличии риска, кривые безразличия, бюджетное ограничение и выбор между доходностью и риском, возможности диверсификации активов. Изучаются актуарные расчеты, страхование, статистические условия применимости моделей, диверсификация при наличии риска. Материал готовит к решению типовых задач управления рисками. Подходит экономистам, финансовым аналитикам и риск-менеджерам.
Цели
  • Сформировать понимание методов работы с рисками.
  • Развить умение применять функцию полезности к выбору в условиях риска.
  • Подготовить к расчету параметров страхования и портфеля.
Чему я научусь?
  • Анализировать решения в условиях риска через функцию полезности.
  • Применять диверсификацию для снижения совокупного риска.
  • Рассчитывать оптимальные страховые тарифы.
  • Оценивать цену информации в задачах принятия решений.

Авторы

Кликунов Николай Дмитриевич
Чему я научусь?
  • Анализировать решения в условиях риска через функцию полезности.
  • Применять диверсификацию для снижения совокупного риска.
  • Рассчитывать оптимальные страховые тарифы.
  • Оценивать цену информации в задачах принятия решений.

Учебный план

№ Занятия
Экзамен экстерном Внимание! Экзамен экстерном не обязательный для сдачи. При желании вы можете его пройти, если хотите подтвердить свои знания по данному курсу без его изучения или поверить свои знания по нему. Экзамен экстерном можно сдать только один раз.
1 Стандартное отклонение как антиблаго 66 мин
2 Функция полезности при наличии риска. Карта кривых безразличия при наличии риска 24 мин
3 Бюджетное ограничение при наличии риска. Выбор между доходностью и риском. Возможности диверсификации активов 30 мин
4 Инкорпорация рисков в стандартную модель потребительского выбора 21 мин
5 Риск и статистика. Когда можно посчитать риск, а когда нет? 12 мин
6 Основная идея актуарных расчетов. Всегда ли определенность лучше, чем неопределенность? 30 мин
7 Разбор задачи на диверсификацию активов при наличии риска 66 мин
8 Разбор задания 6 12 мин
Контрольное задание 1 для курса Анализ и минимизация рисков для курса Анализ и минимизация рисков 60 мин
9 Полезность как функция от богатства. Нерасположенность к риску. Функция полезности Фридмена-Сэвиджа. Понятие аддиктивного поведения 54 мин
10 Функция ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна 9 мин
11 Страхование как бизнес. Предмет изучения статистики. Статистические наблюдения и вероятность наступления события 21 мин
12 Формула Лапласа. Неблагоприятный отбор 57 мин
13 Эффект масштаба в страховании. Хеджирование. Опционы. Связь риска и доходности активов 60 мин
14 Решение задачи на полную и неполную страховку в Excel 90 мин
15 Доход и функция полезности. Обоснование желательности прогрессивного налогообложения 18 мин
16 Разбор заданий 11-12 30 мин
17 Разбор заданий 14-18 24 мин
Контрольное задание 2 для курса Анализ и минимизация рисков для курса Анализ и минимизация рисков 60 мин
18 Информация как экономическое благо. Концепция перемещаемого и неперемещаемого человеческого капитала. Несоперничество и проблема установления прав на интеллектуальную собственность 75 мин
19 Определение цены информации. Разбор задачи 54 мин
20 Решение задачи на определение цены информации в Excel 24 мин
21 Разбор заданий 29-30 36 мин
Контрольное задание 3 для курса Анализ и минимизация рисков для курса Анализ и минимизация рисков 60 мин
22 Определение ожидаемой средней доходности портфеля инвестора 24 мин
23 Определение дисперсии портфеля инвестора. Матрица ковариаций 111 мин
24 Минимизация риска портфеля при заданном уровне доходности. Максимизация доходности при заданном уровне риска 18 мин
25 Условия невозможности решения задачи об оптимальном портфеле 15 мин
26 Решение задачи на максимизацию ожидаемого дохода портфеля активов Excel 84 мин
27 Решение задачи на минимизацию ожидаемой дисперсии портфеля активов в Excel 21 мин
28 Разбор заданий 31-38 39 мин
29 Разбор заданий 39-40 36 мин
Контрольное задание 4 для курса Анализ и минимизация рисков для курса Анализ и минимизация рисков 60 мин
30 Пример расчета оптимального страхового тарифа отбор 57 мин
Тренировочный экзамен Внимание! Тренировочный экзамен экстерном не обязательный для сдачи. При желании вы можете его пройти, если хотите проверить свои знания курса перед сдачей экзамена. Тренировочный экзамен можно сдавать сколько угодно один раз.
Экзамен
^